银监会日前已核准工行、农行、中行、建行、交行、招行实施资本计量高级方法，招行是5家大型商业银行以外唯一获批的股份制银行。围绕资本计量高级方法实施对商业银行经营发展可能产生的影响，记者采访了招商银行实施新资本协议办公室副主任夏祥芳。
银监会日前已核准工行、农行、中行、建行、交行、招行实施资本计量高级方法，招行是5家大型商业银行以外唯一获批的股份制银行。围绕资本计量高级方法实施对商业银行经营发展可能产生的影响，记者采访了招商银行实施新资本协议办公室副主任夏祥芳。
记者：招行早在2012年就提出申请实施资本管理高级方法，初衷是什么？投入情况如何？
夏祥芳：招商银行2003年聘请了国际知名的穆迪投资者服务公司，启动了风险量化方法研究和模型建设工作，并于2005年在全行上线使用了第一代公司债务人评级系统。经过不断努力，2012年底，银监会验收复评组认为招行已经具备了申请基本条件的情况下，招商银行董事会决定正式向银监会提出申请。2013年4至9月，招商银行在还配合银监会接受并通过了巴塞尔国际监管委员会对我国资本监管规则的深入评估。在此基础上，银监会于2014年核准了招商银行资本计量高级方法的实施申请。
巴塞尔资本协议提出的全面风险管理要求，对商业银行风险和资本管理所涉及的治理架构、政策流程、模型方法、数据IT、内部审计都提出了全面的要求。实施巴塞尔资本协议，实质上就是对照国际风险管理和经营管理先进模式的一次脱胎换骨的银行再造。实施过程中，招商银行开展了为期3年的数据标准项目，建立数据质量提升的长效机制，每年定期与不定期开展与实施相关的数据大检查，建设了全行统一的数据仓库以及主题风险集市。新建和改造信息系统数量超过18个，目前集团内部署在线的各类风险计量模型达172个，涉及对公CVM、零售决策引擎、信用卡核心系统、信用风险管理系统、资本管理系统等管理系统以及相关经营管理流程的方方面面。
记者：实施资本计量高级方法对商业银行意义何在？对银行业务带来哪些影响？
夏祥芳：实施巴塞尔资本协议给招商银行的整体经营管理带来了积极而巨大的影响。
第一，使用资本计量高级方法可能将在一定程度上降低资本消耗。在原来的权重法情况下，银行各类资产对应的权重由监管给定，权重的确定一般是在行业平均的基础上保守调整后的权重；而在资本计量高级方法下，各项风险参数由银行根据历史样本数据自行估算，因此也就更能敏感地反映每家银行自身经营管理情况和风险承担水平的变化。对于风险管理稳健、业务结构合理、客户选择审慎、资产质量较好的银行来说，实施资本计量高级方法对资本充足率将产生一定程度的正面影响。反之，对于风险理念激进的银行或是资产质量急剧恶化的银行来说，实施资本计量高级方法可能产生比权重法更大的资本需求。
第二，使用资本计量高级方法有助于银行提升资本使用效率。由于资本高级计量方法可以更加准确而敏感地反映出每笔业务的风险水平和资金成本，因此银行可以有选择地开展业务，主动配置资本消耗小而综合收益高的资产。比如对于客户分散，集中度风险较小的小微企业和零售客户、评级较高的低风险优质客户以及风险缓释质量较高的业务品种，银行的客户经理显然更愿意将宝贵的信贷资源向此倾斜。
第三，使用资本计量高级方法将促进银行全面风险管理能力的提升。要保证高级方法下内部风险量化模型的结果准确，必然要求银行在治理结构、制度流程、IT系统等风险管理各个环节都达到较高的管理要求，因此深入实施资本计量高级方法的过程实质上就是提升银行全面风险管理能力的过程。
第四，使用资本计量高级方法将增强银行的核心竞争力和资本内生能力。资本计量高级方法的风险参数结果不仅仅将用于风险加权资产计量和资本充足率计量，更将广泛应用于客户选择、产品定价、行业投向、资本配置和考核激励等各项经营管理领域，可以提升精细化管理水平和整体经营能力，打造银行独具特色的市场竞争力，为自身利润积累达到资本内生平衡提供激励。
第五，使用资本计量高级方法能推进向轻型银行的战略转型，引导银行各项资源向低资本消耗的业务配置，提高单位资本的产出，推进业务的协调增长，实现内生资本对业务扩张的支持。
此外，资本计量高级方法作为国际银行风险管理的通用语言，有助于进一步提高银行的声誉和品牌形象，有利于海外机构的设立和国际业务的开展，有利于获得更高的外部评级，降低银行的业务拓展成本和负债融资成本。
记者：实施资本计量高级方法后，银行将由“干了再算”向“算了再干”转变。通过近些年的探索和实践，招行在经营管理方面发生了哪些改变？
夏祥芳：高级方法的实施是一个长期艰苦的过程，其对银行经营管理的影响也是一个持续动态的过程。招商银行从2003年开始，随着高级方法的实施，全面风险管理能力和精细化管理能力不断提升，风险计量的成果已经由浅到深、由局部到全面地应用于各项经营管理的核心领域，从而带来了经营管理理念向“算了再干”、“用数据说话”的持续转变。
比如，在信贷政策制定上，招商银行在量化分析的基础上，对各个行业制定了不同等级的最低客户评级准入门槛，实现了差异化的信贷准入要求。再比如，在授信审批决策上，根据不同的客户级别设定了差异化的审批权限，对最低等级风险的零售、小微客户，可以由系统自动审批发放贷款；对次一等级风险的客户，可以由单个风险经理审批后贷款；对于更高风险等级的客户，必须双人审批；对于最高风险等级的客户，系统可以自动拒绝授信。
在贷款定价上，招商银行已经实现了风险量化基础上的多层次报价体系。在一笔业务的报价中，系统可以自动计算该笔业务的资金成本、经营成本、风险成本，根据风险收益目标给出该笔业务的报价；如达不到客户预期，还可综合考虑该客户在银行全部资产负债和中间业务的收益，计算得到客户的综合报价；对于目前业务合作处于起步阶段的新客户，还可以根据客户未来业务发展潜力，在制定业务增长计划的基础上，计算得到客户的潜在收益报价，从而满足不同层次客户多元化的业务需求。
此外，在贷后管理、风险预警和退出以及绩效考核方面，在实施高级方法后都更趋精细化和科学化。
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